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Cortex Engine | Alpha Factory - Techpulse Consulting
Sistema avanzado de identificación de puntos de inflexión geometricos mediante análisis multi-dimensional que maximiza el ratio información-señal en series temporales financieras
Sharpe Ratio Maximization
S = (E[Rₚ] - Rₓ) / σₚ
Solicitar Demo Cuantitativa
Por Qué el Prototype SO2643
Los mercados financieros generan ruido estocástico continuo. Extraer señales de alta calidad con significancia estadística es el desafío crítico.
El Problema | Ratio Señal-Ruido
Enfoques discrecionales: Sharpe menor 0.50, sesgo cognitivo, latencia decisional. Pérdida del 70% de puntos óptimos.
SNR = μ_signal / σ_noise menor 0.5
La Solución | Detección Algorítmica
Procesamiento multi-dimensional (curvatura, derivadas, wavelets) con validación estadística.
κ(t) = |f''(t)| / [1 + f'(t)²]^(3/2)
Resultado | Alpha Consistente
Win rate 84.2%, Sharpe 0.78, eficiencia η=81.3%. Significancia p menor 0.01.
η = (R_actual / R_máx) × 100%
Validación Estadística Empírica
Métricas validadas con datos de producción (n=273 señales, 3 días, SOLUSDT)
84.2% ↑
Win Rate (W)
Precisión de clasificación binaria
p < 0.01
81.3% ↑
Eficiencia η
Ratio de captura del movimiento máximo
CV = 6.9%
0.78 ↑
Sharpe Ratio (S)
Retorno ajustado por volatilidad
S > 0.70
100% ↑
Recall Ground Truth
Detección perfecta validada
FN = 0
Arquitectura del Pipeline Cuantitativo
Sistema modular de 4 capas para extracción de alpha
Capa 1 | Ingesta Series Temporales
Input: OHLCV real-time (latencia menor 10ms)
Procesamiento: Normalización z-score, outliers
Output: Series limpias
z = (x - μ) / σ
Capa 2 | Feature Engineering
Componentes: κ(t), ∂f/∂t, ψ(t)
Scoring: Combinación lineal 5D
Output: Score S ∈ [0,1]
S = Σ wᵢ × fᵢ(t)
Capa 3 | Filtrado Estadístico
Threshold: S ≥ 0.72
Tests: p-value menor 0.05
Output: SNR mayor 2.0
H₀: S ≤ threshold
Capa 4 | Señales Accionables
Señal: Long/Short + niveles
Risk: Kelly Criterion
Output: Instrucciones precisas
f* = (pW - 1) / (W - 1)
Clases de Activos Soportadas
Digital Assets (BTC, ETH, SOL)
FX Pairs (majors, minors)
Equity Indices (SPX, NDX)
Commodities (Gold, Oil)
Single Stocks
Derivatives
Protocolo de Onboarding QaaS
Integración end-to-end desde due diligence hasta producción
1
Due Diligence
Análisis de perfil de riesgo y objetivos cuantitativos

Timeline: T+2 días
→
2
Backtesting
Validación estadística con walk-forward

Timeline: T+7 días
→
3
Integration
API integration y paper trading

Timeline: T+14 días
→
4
Production
Sistema 24/7 con monitoreo KPIs

Timeline: T+21 días
Estructura de Alpha Sharing
Performance fees basado en AUM sin costos fijos. Acceso inmediato a señales cuantitativas sin setup fees.
El cliente recibe acceso inmediato a la arquitectura cuantitativa completa sin costos fijos ni setup fees. Solo paga performance fees sobre el alpha generado, donde Alpha Factory retiene la mayor proporción (90% en Tier 1) para cubrir desarrollo, mantenimiento y optimización continua del sistema. El cliente mantiene control total sobre ejecución y custodia.
TIER 1: MICRO
AUM: $1K - $5K
90/10
Alpha Factory: 90%
Cliente: 10%
TIER 2: RETAIL
AUM: $5K - $30K
80/20
Alpha Factory: 80%
Cliente: 20%
ÓPTIMO ROI
TIER 3: PRO
AUM: $30K - $100K
70/30
Alpha Factory: 70%
Cliente: 30%
TIER 4: INSTITUTIONAL
AUM: $100K+
Custom
Negociable
Range: 60/40 - 50/50
Cálculo de Performance Fees
Fee_mensual = (PnL_neto × Split_factory) + Claw-back_HWM
High Water Mark (HWM): Solo fees sobre nuevos máximos. En drawdown, no fees hasta recuperar HWM.
Preguntas Frecuentes
Requiere expertise cuantitativo?
No. Señales accionables claras. Complejidad encapsulada. Onboarding completo incluido.
Existe trial period?
Sí. Backtesting personalizado 5-7 días. Walk-forward validation. Sin compromiso hasta validar.
El sistema ejecuta automáticamente?
No. Solo señales. Zero custody. API read-only. Control total del cliente.
Cada due diligence es personalizada?
Sí, aunque seguimos estándares cuantitativos rigurosos, cada proceso se adapta a las necesidades específicas del cliente, incluyendo perfil de riesgo, activos preferidos y objetivos de retorno.
Ready to Deploy Quantitative Alpha?
Únase a inversores institucionales que maximizan retornos con detección de extremos de alta precisión
Email: quant@techpulse.consulting | Web: techpulse.consulting/solutions/quantitative-strategies
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